売買ルールの過度のカーブフィッテングに注意 | FX自動売買で稼ぐ方法

売買ルールの過度のカーブフィッテングに注意

2012-04-01
CAT81

FX自動売買やシステムトレードの成績で非常に好成績を叩き出しているデータがあるのですが、それはカーブフィッテングしたものである可能性があります。

過去の相場に合わせ過ぎること

 カーブフィッテングとは、テクニカル指標などで、パラメータ(各要素の設定日数など)を調整して、特定の期間により良い成績をでるようにすることです。たとえば、「2本の移動平均線の交差で売買を判断する」という売買ルールであれば、当初は『14日と21日の交差』で売買を判断していのを、成績が悪いからといって『5日と18日』に更新したして、年間の収益や勝率の向上をさせようとすることです。収益を伸ばすためにある程度の調整は必要ですが、過度に調整してしまうと全く成果のあがらない売買ルールになってしまいます。

 「特定の期間により良い成績がでる」ようにしてしまうと、例えば2011年に良い成績がでるように調整・設定しても、2010年、2009年に良い成績がでるとは限りません。当然、2012年以降についても2011年と同じような成績を残せる可能性は低くなってしまいます。

例として2005年のドル/円レートを見ると、9月頃からは一本調子のドル高が進みましたが、このトレンドに合うようにパラメータを調整すれば、かなりの好成績を出せる売買ルールが完成します。しかし、2006年以降はこのようなトレンドが発生するかは分からないので、その売買ルールが好成績が出せるかわかりません。

このような理由から、過度にカーブフィッテングされた売買ルールを作る場合、もしくは自動売買ソフトを買う場合は注意が必要です。

 

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