Fx自動売買の考え方:FX自動売買で稼ぐ方法

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FX自動売買・システムトレードのポジションの方法について

2012-05-11
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FX自動売買のポジション

一般的なトレードスタイルとしてポジションをとる場合時に、数回に分けて注文を出すことは多いと思います。FX自動売買・システムトレードでは1回で指定のポジションを一気に取ってしまうことが多いです(バックテストの関係上)が、もちろん数回に分けてはいけないということではありません。

当然、リスクの軽減などを考えれば、数回に分けてポジションをとることは有効です。仕切りについても、同様のことがいえます。

 ただ、ポジションの分散を行うことで、パフォーマンスがバックテストの結果と大きく異なってくる場合があります。改善される分には問題ないのですが、注意点として、悪くなってしまった場合に一年間の予想利益とかけ離れてしまうことがあります。

 あらかじめ、ポジションコントロールを想定して、バックテストを行う方法もあります。例をあげれば、「シグナルがでた翌日と翌々日の2回に分けてポジションをとる」「仕切りは、7日後と10日後の始値で行う」のようにシステムルールを単純化すれば可能です。検証は若干複雑になってしまいますが。

 逆ピラミッディングなどと呼ばれるポジションを少しずつ増やしていく方法なども、システムによっては有効でありますが、この方法もバックテストは難しく、予想に反して悪い結果になることもありますので、過度の調整には注意が必要です。

 ポジション調整より大事なFX自動売買でのポートフォリオ

ポジションの量をコントロールすることは需要ですが、それより重要なことはFX自動売買システムのポートフォリオの組み合わせや、入れ替え時期の方が全体の成績に及ぼす影響が大きいです。ポジションの量を絶妙にコントロールするより、『この時期は【A】自動売買システム、この相場の傾向が強くなってきたから【B】→【C】にシステムを変更』などの作業の方が重要だったりします。個々の自動売買システムの成績があまりよくなくとも、組み合わせて、それぞれのポジション枚数、つまりポートフォリオ内の比率配分を調整することで、思った以上の良い収益を上げることもあります。

トレンド形成期やレンジ相場など「その時の相場と相性の良いシステムに一番多くのポジションを当てると、自ずと全体の収益があがっていく」ということです。もちろん、この部分を確実にする方法が確立できればいいのですが、まだそこまでには至ってません。いつかしっかりと確立していきたいと考えています。

 

 

 

相場急変同時のFX自動売買・システムトレードの心構え

2012-05-10
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FX自動売買・システムトレーダーは大事件でも慌てない!

 何か大きなイベントが起きるとFX相場は大きく荒れることがあります。雇用統計発表後や大手企業の破産・テロなどFX相場に大小の色んな波を引き起こします。2005年の12月中旬までは比較的FXでも儲けやすかったのですが、それまで上昇トレンドの通貨(米ドル、オセアニアなど)が大きく反転してしまい、この通貨のロングポジションをとっていた方の中には、短期間で損失を、しかもかなり大きなものを被ってしまった方もいます。

 私達のようなFX自動売買・システムトレードをしている場合、決まった売買システムのルールで運営しているのですが、相場に大きな変化があった場合に問題はないのでしょうか?

 答えはイエスでありノーでもあります。

FX自動売買・システムトレードにおいて相場の大きな変化が発生した時に問題となるのは、サインが遅れた結果、大きな損失を被ることでしょう。特に、ブレイクアウトモデル以外のテクニカル指標を利用したシステムモデルの場合は、平均値を用いためにこれを避ける事はできません。

では、運用中に相場が急変して大きな損失をかぶりそうな場合にはどうすればいいのでしょうか?

基本的に何もしません。なぜならば、バックテストを行う段階で、このような変動は織り込み済みとしているからです。もしくは、ポジションを長期間持たないようなシステムにすることで、急落などに対応するようにするのも方法としてはありです。

テロ等のように全く想定できないことに対して、損失を出す可能性はもちろんありますが、いくつかのタイプの売買システムでポートフォリオを組んでおくことで、大変動の事件でも利益を出すシステムもでてくるはずです。ポートフォリオごとにバックテストを行えば、確認できてくるようになります。

 それでも心配だ…という方であればポジションを減らした運用するようにするといいです。当然のことですが、ポジションを減らしてリスクを減らすということは、リターンを少なくすることになります。

 

 

FX自動売買有料ソフトより売買ルールを作れることが大事

2012-04-12
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FXをはじめた初心者の方によく聞かれるのが、FX自動売買(システムトレード)に興味・関心があるが、有料のソフトがあるが儲かルのか?無料のもあるが儲かるのか?」とかなり聞かれます。やはりかなり気になるところですからね。

 どのFX自動売買のためのソフトをするのであれ大事なことは、どんな自動売買プログラムにもそれなりの売買ルール(ロジック)があることです。この売買ルールを知ること…自分でも売買ルールを作れる様になることこそが重要なのです。売買ルールを知り、自分で微調整やカスタマイズをしていけるようになれば、長く使えるソフトになりますし、自分で作る売買ルールの幅が広がっていくからです。

自分で売買ルールを作れることが大事

FX自動売買(システムトレード)は絶対に儲かるとは言えないです。あくまで、過去のデータに自分の売買ルールを当てはめて、確率論で未来の相場を予測しているので、必ず儲かるということはないのです。だからこそ、うまくいかない時に修正していけるカスタマイズできるようになっておくことが大事です。

FX自動売買(システムトレード)は感情に左右されず、相場を確率で判断できるという点が人間が手でやる裁量トレードより優れています。あとは売買ルール…システムを構築する技術と知識と努力によって儲かる額(性能)は大きく変わってきます。性能は利益額だけでは評価できないので、それだけを追求しないで、しっかりと学び試していくように心がけていきましょう。

 

 

 

FX自動売買のカーブフィッテングの利用

2012-04-06
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FX自動売買やシステムトレードで非常に嫌われ者のカーブフィッテング。「売買ルールのカーブフィッテングに注意」と書いていますが、考えようによってはカーブフィッテングした売買ルールも有効に活用することができます。

 

 特定の周期で活かすカーブフィッテング

ポンド/円などに見られることですが、上昇と下降の周期が3週間前後で繰り返すことがあります。この動きは特定の年ではなく、毎年数回おこることがあります。もし、この周期にパラメータを調整・カーブフィッテングした売買ルールを作っていれば、この期間だけですが高い収益をあげることができます。

もちろん、特定の周期が発生しなければ収益どころか損益が上がっていくので注意は必要です。年によって特定の周期が発生する回数はバラバラですから。

カーブフィッテングで年の傾向を調査

特定の周期の年での傾向を探ってみると面白いことがわかるかもしれません。例えば、2012年にカーブフィッテングした売買ルールを作って、前後2年ほどの結果を比較してみるのです。2011年、2010年と年度を遡るごとに成績がどんどん悪くなるようであれば、2010年以降と以前でチャートの傾向がどの通貨もかなり変わっていることと推測することができたりします。そう考えれば、2013年以降の動きに関しては、2012年に近い動きをすると考えることもできます。したがって、過去のバックテストで結果が悪かったといって、その売買ルールが使えないと切り捨てるのはもったいないかもしれません。

 カーブフィッテングの使える・使えないの状況を判断が重要

 重要なことは、カーブフィッテングには良い面も悪い面もあるということです。

カーブフィッテングさせた売買ルールを運用する場合にはいくつかの注意が必要です。特定の時期あるいは特定のパターンが出ている時に、好成績を残す可能性が強いのですから、その『前提をしっかりと認識しておくこと』です。成績が振るわない場合は、きちんと運用を中止する基準を作っておくことが大事です。例えば「3ヶ月連続損益の場合は運用を中止」などです。単純なものでよいです。

また、ポートフォリオを組んで運用するのであれば、それほど問題ないかもしれません。

カーブフィッテングした売買ルールを使っていくのならば、好成績を残した理由をチャートなどで比較しながら調査しておき、相関関係を把握していくとよいと思います。それを利用することで運用の開始・中止時期を明白にしていけるからです。

 

 

売買ルールの過度のカーブフィッテングに注意

2012-04-01
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FX自動売買やシステムトレードの成績で非常に好成績を叩き出しているデータがあるのですが、それはカーブフィッテングしたものである可能性があります。

過去の相場に合わせ過ぎること

 カーブフィッテングとは、テクニカル指標などで、パラメータ(各要素の設定日数など)を調整して、特定の期間により良い成績をでるようにすることです。たとえば、「2本の移動平均線の交差で売買を判断する」という売買ルールであれば、当初は『14日と21日の交差』で売買を判断していのを、成績が悪いからといって『5日と18日』に更新したして、年間の収益や勝率の向上をさせようとすることです。収益を伸ばすためにある程度の調整は必要ですが、過度に調整してしまうと全く成果のあがらない売買ルールになってしまいます。

 「特定の期間により良い成績がでる」ようにしてしまうと、例えば2011年に良い成績がでるように調整・設定しても、2010年、2009年に良い成績がでるとは限りません。当然、2012年以降についても2011年と同じような成績を残せる可能性は低くなってしまいます。

例として2005年のドル/円レートを見ると、9月頃からは一本調子のドル高が進みましたが、このトレンドに合うようにパラメータを調整すれば、かなりの好成績を出せる売買ルールが完成します。しかし、2006年以降はこのようなトレンドが発生するかは分からないので、その売買ルールが好成績が出せるかわかりません。

このような理由から、過度にカーブフィッテングされた売買ルールを作る場合、もしくは自動売買ソフトを買う場合は注意が必要です。

 

 

FX自動売買の運用に資金管理が不可欠

2012-04-01
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損失許容量からトレードの枚数を逆算する

 FX自動売買でもビジネスでもそうですが、資金管理…つまり口座にある資金全体の増減をきちんと把握することは重要です。どういったトレードでどのくらいの資金の増減があるかをきちんと管理することです。

FX自動売買の資金管理は「5%ルール」

管理の方法はいくつもありますが、私が参考にしているのは「5%ルール」というものです。簡単にいうと「リスクの範囲を常に元金の5%に抑える」ということです。

FX口座に、残高100万円あるなら、ドル/円取引で10万円で1枚(1万ドル分)の取引が出来るとします。ここで10枚すべてを買いポジションをもつと、1円下落で10万円の損失になります。これでは5%ルール、つまり5万円以下の損失に抑えれていません。

なので、この場合の買いポジションのストップロスをつけるなら50銭下にしなければなりません。逆に1円下にストップロスを付けたい場合は買いポジション枚数を5枚に減らせばOKです。

これが「5%ルール」です。

 

しかしながら、FX自動売買やシステムトレードの場合、あらかじめ売買ルールにストップロスをつけることは難しい面があります。なので、最大負けトレードから資金損失範囲を予測するか、かなり余裕をもって、枚数を少なめにするしか方法がありません。

レバレッジ10倍の時、年間パフォーマンスとして200%、つまり100万円をフルレバレッジでトレードすれば100万の利益がでる売買ルールがあれば、5%ルールを適用しようとすれば、レバレッジ2倍、1回あたりのトレード枚数を2枚に抑えると、利益は20万円とだいぶ減ってしまいます。

しかし、この20万円という数字は、かなり余裕のある状態での取引なので実現できる可能性は高いです。FX自動売買やシステムトレードはどんなに良い売買ルールがあっても、資金不足で途中で行えなくなっては意味がないです。大切なことは「トレードを続けれる資金を確保する」です。

 

 

FX自動売買システムを個人で作るのは難しい?

2012-03-31
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「FX自動売買やシステムトレードソフトを個人でつくる事は難しい・大変ですか?」とよく質問され、それに付随してくるのが、「パソコンソフトは何が必要か?」「」代わりにソフトを作ってくれる会社あるか」などです。

 システムトレードをしたいだけなら、ひまわり証券の「トレードシグナル(有料)」があります。他の会社でも提供しており、売買のシグナルを教えてくれるので、自分で買うか買わないかを決めていくことになります。過去のデータを比較して、そのシグナルが信頼出来るなら挑戦してみてもいいと思います。

  FX自動売買なら「メタトレーダー」という専用のソフトがあり、メタトレーダー用のプログラム言語を覚えれば個人でも自動売買をすることはできます。私も下の書籍を読んでメタトレーダーでのプログラムはある程度できるようになりました。

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 プログラミングは慣れている人にはそんなに難しくはないのですが、どうしても分からないと言う人もいます(年配の方は特に)。私の知り合いのシステムエンジニアの方はすぐに理解していましたが。

 制作を代行する会社も、個人で怪しげな広告を出しているところもありますが、まともな会社もいくつかあるようです。

プログラム代行 http://www.wvi.jp/forum225/viewtopic.php?f=16&t=21#p36

システム販売 http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/system-menu/

 ただ、言えることは販売されているソフトだから100%利益が出る訳ではないです。週・月・年単位でマイナスにこともあるでしょう。また、人によっては「儲かるFX自動売買ソフトがあっても、全員が多く使えば機能しなくなる」という方もいますが、システムはほぼ無限にあります。チャートを分足にするか時間足にするか日足にするかで売買のタイミングが違いますし、その他のパラメータや設定を考えれば無限にあるので、すべてが同じFX自動売買システムで売買することはないと考えています。

 FXの自動売買も今は形態を変え、FX会社のサービスとして選ぶだけのFX自動売買・システムトレードもあります。ひまわり証券の「エコトレFX」など無料で使用できるものもあるので、試すだけしてみるといいと思います。

当サイトでも少しですかFX会社を調べています。

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自分と相性のいい通貨ペアとテクニカル分析を探す

2012-03-30
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FX自動売買やシステムトレードをするためにテクニカル分析を勉強していくと、売買ルールを作るのに使えそうな指標がいくつもあります。移動平均線やRCIなどなど…

これらに加えて通貨ペアも、ドル/円を始めユーロ/円、ユーロ/ドル、ポンド/スイスフランなど20以上の組み合わせがあります(FX会社によりますが)。

これら全ての組み合わせをテストしようとすると、作業量が多くとてもできません。さらに、3年ほどテストしようとすると……無理です。

 なので、自分と相性が良いテクニカル分析を探します。自分が好きなテクニカル分析でいいです(複数でもOKです)。それを基準に通貨ペアを見ていくと、テクニカル分析と相性が良い・悪い通貨ペアが見えてきます。

一度に大風呂敷を広げて作業し始めると、FX自動売買の売買ルール作りに疲れてしまうので、このように自分の好きなテクニカル分析から、時間がある時を見計らって、徐々に広げていくほうが良いです。

しばらくバックテストなどで色々試していると、慣れてくるのか通貨ペアの癖がみえてきます。あのペアはトレンドを形成しやすい・レンジがよくできる……そうすると、カウンタートレード系の売買ルールモデルが有効、ブレイクアウト系が有効などが把握できるようになってきます。

 

 

 

FX自動売買・システムトレードにはバックテストの検証が不可欠

2012-03-27
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使える売買ルール(モデル)かは7つの指標から判断

 FX自動売買やシステムトレードで言われるバックテストとは、過去のデータで決められた売買ルールを実行した時に、どのような成績になるかを検証することです。ここでは、バックテストでの売買ルールの良し悪しを判断する基準・指標について説明します。

  • 総トレード数
     検証期間または運用期間中に実行したトレードの総数
  • 純損益
     勝ちトレードの利益から負けトレードの損益を引いた値
  • 勝率
     勝ちトレード÷総トレード数
  • 損益率(プロフィットレシオ)
     勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失
  • 平均損益
     純損益÷総トレード数
  • 最大負けトレード
     1トレードで負けた最大額
  • 最大ドローダウン
     資金のピーク時からひかされた額の最大値

 

色んな良し悪しの基準はありますが、一般的なのは上記の7つです。この中で特に重要なのは、勝率と損益率のバランスです。目安として下の図の組み合わせで、利益も損益もない状態です。

勝率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
損益率 1.5 1.0 0.67 0.5 0.43

 なので、この図の組み合わせ以上の値が出せる売買ルールを考えなければいけません。

 

私が参考にしている書籍では下記のような基準が良いのではとしています。

「損切りラインを組み込んだ、一度の負けトレードから受けるダメージを限定した売買ルールは、だいたい勝率4割、損益率が1.8以上」

「損切りラインを入れない売買ルールでは、勝率6割、損益率0.8以上」

勝率が7割くらい売買ルールのモデルは運用していて精神的に非常に楽です。勝率が低いと、例え利益が出ると分っていても辛いものがあります。当然のことですが、今使っている売買ルールが運用期間中のトレンドに合っていない場合、勝率の低いモデルは判断が非常に難しくなります。

 

最大負けトレードは自動売買の要

資金管理の観点から一番大切なことは「最大負けトレード」です。これが大きいということは、いつ大負けしてもおかしくないわけです(想定された大負け)。例えばFXの自動売買開始当初に大負けが発生した場合、「想定の範囲内だから大丈夫!」とは言ってられません。資金がなくては自動売買もシステムトレードも実行できません。

また、平均損失が何回続いた場合に、資金が尽きるかも予め確認しておきましょう。これと最大負けトレードを合わせて最大ドローダウンと解釈するのもありです。

  • 勝率65%
  • 純損益が投資額の3割以上
  • 最大負けトレードが投資額の20%以下

この基準を満たせると運用しやすいです。

 

 

FX自動売買の売買ルール(モデル)を考える

2012-03-27
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指標について考えすぎない。とにかく当てはめてみる

 FX自動売買やシステムトレードの売買ルールはテクニカル分析を基本として作り出します。

刻々と変化していく為替レート。数字だけ並べても意味が分かりません。数字の羅列をわかりやすくグラフにしたものがチャートです。でも、それだけでは見やすいだけで、どこのタイミングで買えばいいか、売ればいいかを表現してくれるのが各種テクニカル分析です。

 

このテクニカル分析は大きく分けて2つに分類されます。

一つは、トレンドフォロー系と呼ばれる、相場がトレンドを形成する時に威力を発揮します。日々高値もしくは安値を更新していく時(右肩上がり、右肩下がりのチャート)です。つまり、今の相場がまだ暫くは買い(売り)が続くという方向性を示してくれています。

代表的な指標として移動平均線、ボリンジャーバンド、MADCなどです。

 

もう一つは、オシレーター系と呼ばれ、相場がレンジを形成、例えばドル/円で100円を高値、90円を安値としていったりきたりを繰り返す相場の時に威力を発揮します。つまり、今が高値・安値などを示してくれます。トレンド形成時の一時的な押し目にも役に立ちます。

代表的なものとしては、RSI、RCI、乖離線・乖離率などがあります。

 

ざっと指標のことを書きましたが、FX自動売買などの売買ルールを作るには、指標がもつ意味について深く掘り下げて勉強する必要はありません(あればもちろんいいですが)。なぜなら、過去のデータで検証を進めていくと、得意な状況や、相性の良い通貨との組み合わせなどが結果としてわかってくるからです。

無理をして指標の持つ特性を理解し、原理原則から売買ルールを考える方が難しかったりします。まずはテクニカル分析を使い、とにかく検証・検証・検証です。慣れてくることから始めましょう。

 

この記事は書籍:「FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術」を元に作成しています。この書籍はシステムトレードについて書いてありますが、売買ルール(モデル)作りに役立ちます。私もFX自動売買を始める前に何度も読んで勉強させてもらいました。余裕がある方はぜひ一度目を購入して読んでみるといいですよ。

FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術の紹介

 

 

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