Fx自動売買の考え方:FX自動売買で稼ぐ方法 - Part 2

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FX自動売買やシステムトレードでの勝率?

2012-03-13
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FX自動売買やシステムトレードでの勝率や難しさにについて色々と質問されることがあるのですが、莫大な利益や勝率があるわけではないです……が、そこそこ利益がでるようには運営しています。

FX自動売買・システムトレードにも難しい点・乗り越えないといけない壁が沢山あるのはのは事実です。 多くの場所で言われることですが「相場は生きもの」で、ある自動売買システムはある期間に素晴らしい収益を上げることができても、他の期間、値動きの内容(値幅や周期、速度、形状など)が異なり、利益がなかなか上がらなかったりします。よくできたFXの自動売買システムにも得意相場と苦手相場が存在するのです。

バックテストで素晴らしい結果を出せたとしても、実際の運用でうまくいかないこともあります。なぜなら、すでに結果のでている過去の値動きに応じて、売買ルールのタイミング、取引量を調整すれば、過去の勝率で高い値を出すことはできるのです。答えがわかっている問題を解くようなものなのです。

FX自動売買のプログラムで難しいのは、売買のタイミングをシステムに判断させることです。例え移動平均線のゴールデンクロスがあっても、それを本当に買いと見なせるかを判断するには、複数のテクニカル分析の要素を盛り込んでいく必要があるからです。かと言って、多くを組み合わせれば良いものができるわけではなく、総合的にみていくことが大事だと、自分で経験して感じているところです。

FX自動売買でうまく行う秘訣は、いくつかの相場に適した売買ルールを考え、ポートフォリオを作成していく……ことだと思っています。相場をみて、どの売買ルールが適してるかを判断し、自動売買を実行していくのもありかもしれません。ぜひ、色々と試行錯誤を繰り返して自分にあった方法を見付け出してもらえれば嬉しいです。

 

 

FX自動売買の前にモデルづくりから

2012-03-10
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テクニカル分析をベースに検証⇔修正して作る

FX自動売買でもシステムトレードでも、まずは売買ルール(モデル)を作る事が必要です。そのために元になるテクニカル分析を選び、作っていくことをオススメします。

作業の流れは次の6ステップです。

  • ①テクニカル分析と通貨ペアを選ぶ
  • ②大まかなルール、パラメータ、時間軸の設定
  • ③過去のデータでバックテスト(3年以上を推奨)
  • ④ルール、パラメータ、時間軸の見直し
  • ⑤再びバックテスト
  • ⑥ルール、パラメータの決定、勝率、純利益、損益などを算定

それぞれのステップをもう少し解説していきます。

①テクニカル分析と通貨ペアを選ぶ

基準となるテクニカル分析(移動平均線やRCIなど)と、売買対象の通貨ペア(ドル/円、ユーロ/円など)を決めていきます。

②大まかなルール、パラメータ、時間軸の設定

このステップで次の5つを決めていきます。

(1)仕掛けのルール

・・・当日の高値が20日間の移動平均を超えたら、翌日の始値で売り、当日の安値が20日間の移動平均線を超えたら、翌日の始値で買いなど

(2)仕切りのルール

・・・仕掛けから10日後の始値で仕切りなど

(3)損切りのルール

・・・仕掛け値よりも反対方向へ3円で損切りなど

(4)パラメータ

・・・テクニカル分析の個々の設定。例えば移動平均線なら25日・5日移動平均線などのこと。

(5)時間軸の設定

・・・デイトレ、スイング(3-10日程度)、中期(1ヶ月から数ヶ月)、長期(数カ月から数年)などに分けて考える。ただし、デイトレの場合、分足でバックテストをしたい事もありますが、過去の長期に渡る分足データの入手は難しいです。

③過去のデータでバックテスト(3年以上を推奨)

できれば3年分以上のデータをモデルのルールに従って、どの程度のパフォーマンスを示すか検証します。

④ルール、パラメータ、時間軸の見直し

バックテストの結果わかった不具合や改良点から、ルールや設定値の見直していきます。

⑥ルール、パラメータの決定、勝率、純利益、損益などを算定

検証⇔修正で売買ルールが固まったら、もう一度ルール、パラメータなどを明文化し、バックテストのパフォーマンスを記録しておきます。実際の運用ではこれがベンチマークになります。

何度も作っては壊していくことで、いい結果が出せる売買ルールが作れてきますので、試行錯誤を試してみてください^^

この記事は書籍:「FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術」を元に作成しています。この書籍はシステムトレードについて書いてありますが、売買ルール(モデル)作りに役立ちます。
私もFX自動売買を始める前に何度も読んで勉強させてもらいました。余裕がある方はぜひ一度目を購入して読んでみるといいですよ。
FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術の紹介

 

 

FX自動売買・シストレのメリット

2012-03-06
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確実に利益を重ね、「退場」しない仕組作り

当サイトではFX自動売買やシステムトレードについて、毎回色んな事を体験を通して経験したことや、書籍をまとめて書いていますが、ここで一度FX自動売買・シストレのメリットをまとめてみました。

FX自動売買やシステムトレードのメリット
  • 仕掛け、損切り、利益確定をルール化できる
  • 売買ルールで客観的な視点で売買でき、感情に左右されない
  • 相場の勘や直感力を過去データから取り込める
  • ファンダメンタルズを分析・解釈して取引する必要がない
  • テクニカルチャートなどの「だまし」にひっかかっても、想定内として割り切れる
  • 初心者でも大きなデメリットはない

 

FX自動売買は組み込む売買ルール(モデル)にもよりますが、爆発的な利益が増えていくものはあまり多くありません。ただ、着実に利益を増やしていくことができるタイプです。ちょっと保守的なところがありますが、毎日ハラハラドキドキしながら、胃を痛めながらトレードすることは大幅に減ります。

着実に利益を重ねる、大きな損失が続いてしまう事態を防げるのがFX自動売買・システムトレードです。システムトレードではできませんが、FX自動売買だと、会社に行っている間も取引ができるので、自分の代わりに取引する分身を一人作りようなものです

じっくり時間をかけて売買ルールを作り、過去データでの検証を重ねると良いものが出来てきます。ぜひチャレンジしてみる価値はあります。

 

 

FX自動売買でストレスのない取引を!

2012-03-06
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もしも、ファンダメンタルズの予測や様々な情報からドルの先高観が非常に強い時に、米ドルを買いポジションで沢山持っており、確実に上がると見越していたのでストップロスを入れていなかったとします。

突然何かの理由でドル・円が急落していった場合…この局面ならあなたはどうしますか?

一時的な理由で、将来的に上がってくるのはわかっているのですが、含み損が増える増える…ある程度我慢したほうが良いとは分っていても、色々考えてしまい、胃が痛くなってしまいます。トレーダーとしては出会いたくない状況です。

では、FX自動売買やシステムトレードをしている人たちはどうでしょうか?おそらく、この状態で悩むことはないでしょう。なぜなら、このような状況も売買ルールに想定・組み込まれていて、既にポジションがなくなっているからです。

このように裁量トレードを行うトレーダーの方は経済指標の良し悪しなどで一喜一憂、心理状態や感情に左右されて損切りや利食いが裏目にでることに悩みます。一方、FX自動売買などを行う人は指標が悪くてもポジション維持に悩むことなく、ルールに則りマイペースでのFX取引なのでストレスがかからないトレードができます。

代わりに悩むのが、作った売買ルールがバックテストの結果とかけ離れた成績を出した時や、より良い売買ルールが出来上がった時に運用ルールと差し替えるかどうかで悩んだりします。

このように、裁量トレードとFX自動売買をやっている方では悩むポイントや考える場面が大きくことなります。自分にあったドレードスタイルを身につけていけば良いと思います。
ちなみに、私はストレスを抱え込むのが嫌いなので、自動売買のスタイルに切り替えていきまし(^^;

 

 

FX自動売買はFX取引が上手い人の「相場勘」を取り込んだトレード方法

2012-03-04
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FX取引で必須の力

トレードの上達に必要と言われているのが「相場の勘」やその場での「直感力」。非常に曖昧な表現でわかりにくいですが、実はこれらは私たちの生活でも多数見られます。

例えばスノーボード。私も冬にはよく行くのですが、当初は転んでばかり、立っているのもやっとの状態でした。滑れてもちょっとしたコブでまた横転で痛い思いを沢山しました。ですが、何どもやっていると力のかけ具合やバランス感覚が身についてきます。すると、滑っている時も余裕がでてきて、コブでジャンプするなど遊びができるようになってきます。

いわゆる「慣れ」ですが、頭で考えなくても、体が覚えて反応してくれているようになります。FX取引での相場勘や直感もこれと同じで、日々のトレードの繰り返し、ドライアイになるくらいチャートを見続けた為に、相場の流れや癖がわかってくるのです。おそらく脳が過去のパターンを覚えていて、類推できている状態だと思われます。この過去のパターンの類推をFX取引に活かしていけるようにするのが、相場勘・直感を鍛えることです。

相場勘を鍛えるのがスノーボードと同じように経験を積むことだとすれば、それなりの時間がかかります。相場勘が身についた時には資金がそこを付いていることも十分考えられます。

なら、相場勘や直感力がなくてもできるトレード方法があったら使ってみたいと思いませんか?

実はそれがFX自動売買やシステムトレードで、過去の値動きから収益があがる確率が高い売買ルール、つまり【相場勘】を抽出して、確率通りの収益を発生させる【トレードスタイル】なのです。

 

 

ファンダメンタルズ分析でFXに勝てるか?

2012-03-04
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ファンダメンタルズを勉強していくとFXで勝てるのでしょうか?

結論としてはファンダメンタルズは為替相場の大きな要因ではありますが、自分で分析して上がるか下がるのかを当てるのは難しい、と考えています。

為替の影響にはファンダメンタルズは大きな位置を占めますが、必ずしも相場が教科書通りの動きをするとは限りません。例えば、米国の雇用統計が発表になり、失業率が5.0%から4.8%に改善したとします。本来なら景気拡大局面が続いていると判断して米ドル買いに相場が動くはずですが、発表直後から売られたりすることもあります。

この時、アナリストは「失業率改善の予想を織り込んで、発表前に米ドルが買われたため、発表と同時に売られる展開となりました。」と発表するでしょう。
また、全く同じ展開で、教科書通りに米ドルが買われる展開になった時は、「失業率改善の安心から米ドルがいっそう買われています。」と発表することになります。

結局、予想を織り込んで動いている人がどれくれいいるかによって、相場は左右されてしまいますので、ファンダメンタルズを見ていてもどっちに流れるかは、短期的に見る場合は非常に難しいです。ファンダメンタルズからの予想は個人投資家としては限界があり、ファンダメンタルズを活かすにはより多くの情報を集めている有能なアナリストを見つけている必要があります。

ファンダメンタルズで長期的な流れは把握することはできると思います。例えば「日本のゼロ金利政策は継続し、アメリカ、EUともに金利上昇傾向にある」と発表されれば、ドル高円安の続いていくと判断できます。ですが、数日後に「アメリカの財政赤字」や「人民元の切り上げ」などの話題がニュースで騒がれ始めると、マーケットの関心は移りドル安円高へと判断していきます。

流行がいつ変わるか、次の流行は何がくるのか…それを的確に予想することは至難です。ファンダメンタルズでの分析は予想以上に複雑で、極度にハードルが高いです

ファンダメンタルズで分析するより、優れたアナリストを見つける能力を身につけた方がいいと私は考えています。

 

 

勝てる人に矯正してくれるFX自動売買・システムトレード

2012-03-04
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FX業界で活躍する人をブログや雑誌で見る機会が沢山ありますが、FXトレードで勝ち続けている人には明確なルールがあります。例えば仕掛けるタイミング。

  • 日足と時間足が何日間で同じトレンドを作っている
  • RCIの値が●●以下
  • 前日の終値より安く始まる

などなど、いくつかの条件が揃った時に初めて仕掛けているのです。つまり、じっくりと待ち自分の勝ちやすい形になった時に勝負に行っているのです。(もちろん、直感で勝てる人もいます)

仕掛けと同じように、利益確定、損切りについても厳密なルールに従い実行しています。これらの実行ルールは、統計的に見つけたものか、何度もFX取引を行う中で体に染み込んだものです。

勝ち続けているFXトレーダーの方のルールは、明確に意識しているか、潜在的に意識しているのかは人それぞれだと思いますが、考え方はFX自動売買やシステムトレードと同じです。違いがあるとすれば、経験で学んできたか、過去のデータで検証しているかぐらいです。

初心者の方が裁量トレードで熟練者の方の真似をするのは非常に難しいですが、売買ルールを厳密に決めて行うことはできます。この売買ルールを作ることは、スポーツで言えば【コーチ】を習うようなものです。この売買ルール=【コーチ】がFX上達の非常に重要なことです。

僕は昔、空手を習っていたのですが、自分一人で空手をするより、コーチに習う方が圧倒的に上達が早いです。「脇を締めろ」「体の軸がぶれている」など弱点や上達のポイントを教えてくれるからです。

売買ルールをしっかり作り、FXトレードで勝ち続けている人を、自分の【コーチ】として正しいトレードのやり方を教えてもらいましょう。もちろん、このようなルールを作らなくても、FX取引を続けていくことで身につくのですが、大怪我してリタイアしてしまう可能性もあります。上達の速さを考えても売買ルールを作り、FX自動売買・システムトレードを行うことは、強制的に勝てる形を身につけるのに役立ちます。

 

 

負ける人の傾向:解消のためのFX自動売買

2012-03-04
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FXは皆が同じ相場で、買う売るを繰り返しているのに、勝てる人・負ける人がでてきます。多くの人を観察していると、負ける人の傾向が見えてきます。

  • 終ってしまったことを反省ではなく、後悔している
  • 深く考えて、思い切りが悪い
  • 損失が大きくなると投げやりになる
  • ポジションの管理をしていない
  • 人の意見に惑わされる
  • 間違った判断をしても、自分の中で正当化する

 

他にもあると思いますが、これらのいくつかに当てはまるように思います。私も最初は…ほとんど当てはまってました(^^;

FXで勝てる人は考え方、物事の捉え方が勝てる思考になっており、投資に向いた性格なのかもしれません。なので、負けてばかりの人がFXで活には性格を変えていかないといけません…が、それは簡単なことではありません。

弱点の把握・認識する

性格をFXで勝てるように変えていくのは非常に難しいですが、性格からくる弱点を把握・認識することはできます。自分はある展開の相場に弱いことを知っていれば、対策を立ててトレードに臨むことができます。性格的な弱点があることは問題ではありません。その弱点を認識しないことが問題であり、自分に合わないトレードスタイルを使ってしまうことがいけないのです。

弱点を補うスタイル

FX自動売買は自分の性格的な弱点を補うという点では非常に有効で、過去のデータからテスト・検証しながら組み立てた売買ルールを遵守していくことで、迷うことをなくすからです。今のFX取引で負けが続いているなら、FX自動売買のスタイルを検討してみるのもいいですよ。

そんな自分のFX適性の判断をしてくれるのが、ここです。ぜひ一度試してみてくださいね。

FX適正チェック

 

 

 

FX自動売買の考え方。なぜ勝てるか?

2012-03-04
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FX自動売買の基本的な考え方

FX自動売買やシステムトレードと聞くと、「ヘッジファンドやプログラム、数学に強い人が行う特別なトレード」と思う方が多いです。もちろん、それも正しく、かつて私もそう思っていましたがプログラマーでない私でも自動売買を始めています。プログラムも書籍を読むと意外とできるのがFX自動売買です。

※最近では、ひまわり証券の『エコトレFX』、Forex.comの『Mirror Trader』などの各社が選ぶだけの自動売買サービスを提供しています。興味がある人はチェックしてみてください。

ひまわり証券の紹介記事

Forex.comの紹介記事

では、FX自動売買の考え方ですが、実はかなりシンプルです。

  • トータルで利益がでるルールを考える
  • 決めたルールを守ってトレードする

大事な事は他にもありますが…とにかくこの2点が重要です。

これはつまり、「負けを計算してルール通りにトレードする」です。よく言われていますね。もちろん、『そんなこと分かってるよ』と言われますが、自分でトレードする時に本当に意識している方は少ないのです。テクニカル分析やファンダメンタルズの情報から売買の注文を入れる時に『今回のトレードは負けるかもと思って始める人は、おそらくいないでしょう。

負けを見込んだルール作りでストレスフリー

FX自動売買システムでは常に負けも計算してトレードしています。『この売買ルールだと6勝4敗だから、今回のトレードは負けかも。でもルール通りにすればトータルで勝てる。』こう考えて実際に実行していくのです。負けを見越しているから、慌てること無くトレードできるのです。

売買ルールを作り、検証し、後は淡々と実行していくことで利益がでてくるのです。ニュースや指標に振り回されずに取引したい、不安に潰されそうになりながらトレードしている人にはピッタリです。

 

 

FX自動売買で必要なテクニカル分析

2012-03-04
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FX取引をはじめる時には、皆さんチャートでのテクニカル分析を勉強しますよね。移動平均線やMACD、RSIなど色々あります。私もFXを始めた当初は、ある程度の基準を満たした時にポジションを決めることはできましたが、いつ利益確定したら良いのかは曖昧で、利益確定のサインが出る前に反転して利益がなくなることがありました。逆にだいぶ利益がでたので、ポジションを解消し利益確定した後もトレンドがドンドン伸びていって悔しい思いもしました。もちろん、逆のパターンで損益がドンドン膨らむこともありました。これを繰り返す度に、「いつ利益確定するタイミング」がわからなくなってきました、

悪いのはトレードの方法か、分析ツールか?

利益確定のポイントに悩んでいるうちに、トレードの方法が悪いのか、分析ツールが悪いのか分からなくなってしまい、分析ツールを次から次へと変えて、検証なきトレードを繰り返してしまいました。

しかし、これはいけません。分析ツール・テクニカル分析は計画的に使い検証してこそ役に立つのです。トレード方法をしょっちゅう変えていては成長はありません。

FXトレードは毎回勝つことはできません。だからこそ、数回の取引でトータルで勝つ(利益がでる)ことが必要なのです。例えば、過去のデータ検証で勝率6割がわかっていれば、10回の取引で4回は負けるのだから、これはありえることだ、と割り切ることです。

全体を見渡して取引する

絶対ダメなことは【感情】に振り回され、トレード方法を変えることです。全体を見渡して今が何回目の取引であるか確認し、トレードを重ねていくことです。回数を重ね検証することで、トレード方法が悪いのかを判断していいくのです。

FX自動売買はテクニカル分析に基づきトレードしていくので、場当たり的にテクニカル分析を繰り返しても利益はでません。全体を見渡し検証を繰り返すからこそ利益がでるのです。また、負けることを想定済みにすることで、安定した精神状態で取引ができます。これがFX自動売買の強みです。

 

 

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