FX自動売買の前にモデルづくりから | FX自動売買で稼ぐ方法

FX自動売買の前にモデルづくりから

2012-03-10
CAT81

テクニカル分析をベースに検証⇔修正して作る

FX自動売買でもシステムトレードでも、まずは売買ルール(モデル)を作る事が必要です。そのために元になるテクニカル分析を選び、作っていくことをオススメします。

作業の流れは次の6ステップです。

  • ①テクニカル分析と通貨ペアを選ぶ
  • ②大まかなルール、パラメータ、時間軸の設定
  • ③過去のデータでバックテスト(3年以上を推奨)
  • ④ルール、パラメータ、時間軸の見直し
  • ⑤再びバックテスト
  • ⑥ルール、パラメータの決定、勝率、純利益、損益などを算定

それぞれのステップをもう少し解説していきます。

①テクニカル分析と通貨ペアを選ぶ

基準となるテクニカル分析(移動平均線やRCIなど)と、売買対象の通貨ペア(ドル/円、ユーロ/円など)を決めていきます。

②大まかなルール、パラメータ、時間軸の設定

このステップで次の5つを決めていきます。

(1)仕掛けのルール

・・・当日の高値が20日間の移動平均を超えたら、翌日の始値で売り、当日の安値が20日間の移動平均線を超えたら、翌日の始値で買いなど

(2)仕切りのルール

・・・仕掛けから10日後の始値で仕切りなど

(3)損切りのルール

・・・仕掛け値よりも反対方向へ3円で損切りなど

(4)パラメータ

・・・テクニカル分析の個々の設定。例えば移動平均線なら25日・5日移動平均線などのこと。

(5)時間軸の設定

・・・デイトレ、スイング(3-10日程度)、中期(1ヶ月から数ヶ月)、長期(数カ月から数年)などに分けて考える。ただし、デイトレの場合、分足でバックテストをしたい事もありますが、過去の長期に渡る分足データの入手は難しいです。

③過去のデータでバックテスト(3年以上を推奨)

できれば3年分以上のデータをモデルのルールに従って、どの程度のパフォーマンスを示すか検証します。

④ルール、パラメータ、時間軸の見直し

バックテストの結果わかった不具合や改良点から、ルールや設定値の見直していきます。

⑥ルール、パラメータの決定、勝率、純利益、損益などを算定

検証⇔修正で売買ルールが固まったら、もう一度ルール、パラメータなどを明文化し、バックテストのパフォーマンスを記録しておきます。実際の運用ではこれがベンチマークになります。

何度も作っては壊していくことで、いい結果が出せる売買ルールが作れてきますので、試行錯誤を試してみてください^^

この記事は書籍:「FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術」を元に作成しています。この書籍はシステムトレードについて書いてありますが、売買ルール(モデル)作りに役立ちます。
私もFX自動売買を始める前に何度も読んで勉強させてもらいました。余裕がある方はぜひ一度目を購入して読んでみるといいですよ。
FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術の紹介

 

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