FX自動売買・システムトレードにはバックテストの検証が不可欠 | FX自動売買で稼ぐ方法

FX自動売買・システムトレードにはバックテストの検証が不可欠

2012-03-27
CAT81

使える売買ルール(モデル)かは7つの指標から判断

 FX自動売買やシステムトレードで言われるバックテストとは、過去のデータで決められた売買ルールを実行した時に、どのような成績になるかを検証することです。ここでは、バックテストでの売買ルールの良し悪しを判断する基準・指標について説明します。

  • 総トレード数
     検証期間または運用期間中に実行したトレードの総数
  • 純損益
     勝ちトレードの利益から負けトレードの損益を引いた値
  • 勝率
     勝ちトレード÷総トレード数
  • 損益率(プロフィットレシオ)
     勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失
  • 平均損益
     純損益÷総トレード数
  • 最大負けトレード
     1トレードで負けた最大額
  • 最大ドローダウン
     資金のピーク時からひかされた額の最大値

 

色んな良し悪しの基準はありますが、一般的なのは上記の7つです。この中で特に重要なのは、勝率と損益率のバランスです。目安として下の図の組み合わせで、利益も損益もない状態です。

勝率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
損益率 1.5 1.0 0.67 0.5 0.43

 なので、この図の組み合わせ以上の値が出せる売買ルールを考えなければいけません。

 

私が参考にしている書籍では下記のような基準が良いのではとしています。

「損切りラインを組み込んだ、一度の負けトレードから受けるダメージを限定した売買ルールは、だいたい勝率4割、損益率が1.8以上」

「損切りラインを入れない売買ルールでは、勝率6割、損益率0.8以上」

勝率が7割くらい売買ルールのモデルは運用していて精神的に非常に楽です。勝率が低いと、例え利益が出ると分っていても辛いものがあります。当然のことですが、今使っている売買ルールが運用期間中のトレンドに合っていない場合、勝率の低いモデルは判断が非常に難しくなります。

 

最大負けトレードは自動売買の要

資金管理の観点から一番大切なことは「最大負けトレード」です。これが大きいということは、いつ大負けしてもおかしくないわけです(想定された大負け)。例えばFXの自動売買開始当初に大負けが発生した場合、「想定の範囲内だから大丈夫!」とは言ってられません。資金がなくては自動売買もシステムトレードも実行できません。

また、平均損失が何回続いた場合に、資金が尽きるかも予め確認しておきましょう。これと最大負けトレードを合わせて最大ドローダウンと解釈するのもありです。

  • 勝率65%
  • 純損益が投資額の3割以上
  • 最大負けトレードが投資額の20%以下

この基準を満たせると運用しやすいです。

 

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